Opção Trading Excel Spreadsheet Spreadsheet.
O PythonOffice é uma API Python para o formato de planilha MS XML (Excel). Ele permite que você leia e escreva documentos XML do Excel dentro da linguagem de programação Python. No futuro, o suporte para outros formatos está planejado, incluindo OOo, Ms Open. .
Nome do arquivo: PythonOffice_2006-11-03.zip Autor: pythonoffice Licença: Freeware (Gratuito) Tamanho do arquivo: 152 Kb Executa em: Windows; Mac; Linux.
Planilha de precificação de opções que calcula o preço teórico e todos os gregos da opção para opções de compra e venda européias. A planilha também permite que o usuário insira até 10 opções de preço de combinação de estratégia de opção.
Nome do arquivo: OptionTradingWorkbook. zip Autor: Option Trading Tips Licença: Freeware (Grátis) Tamanho do arquivo: 54 Kb Executa em: Win 3.1x, Win95, Win98, WinME, WinXP, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, Windows2003 , Mac OS X.
O filtro de importação de planilhas permite importar arquivos de planilhas do Microsoft Excel 4.0 ou 5.0 para o Adobe PageMaker 6.5 ou publicações posteriores. Esta atualização do filtro de planilha inclui aprimoramentos do Excel 97 não disponíveis para a versão 1.6 do filtro. .
Nome do arquivo: spread. sea. hqx Autor: Adobe Systems, Inc. Licença: Freeware (Free) Tamanho do arquivo: 552 Kb É executado em: PPC.
O OpenXLS é a versão de código aberto do ExtenXLS - um SDK de planilha Java de primeira classe da Extentech que permite ler, modificar e criar planilhas Java Excel a partir de seus aplicativos Java.
Nome do arquivo: OpenXLS-6.0.7.jar Autor: Sam Hanes, Spaceghost Licença: Freeware (Free) Tamanho do arquivo: 1.39 Mb Executa em: Windows; Mac; Linux.
PATools Numbers to Words é uma planilha do Excel projetada para converter os números inseridos nos campos designados em palavras reais. Por exemplo, se você inserir 1234 como o número, o aplicativo retornará mil duzentos e trinta e quatro. .
Nome do arquivo: PATools Números GRATUITOS para Words. xls Autor: PATools Licença: Freeware (Livre) Tamanho do arquivo: Executa em: WindowsAll.
PATools Calendar é uma planilha do Excel projetada para permitir que você gerencie calendários diretamente do Excel. O aplicativo funciona para qualquer ano ou período, com várias opções. Tudo que você precisa fazer é colar o logotipo e imprimir. para WindowsAll. .
Nome do arquivo: PATools FREE Calendar. xls Autor: PATools Licença: Freeware (Free) Tamanho do arquivo: Executa em: WindowsAll.
Sistema de Negociação de Opções - Uma abordagem para Opções de Negociação e Estratégias de Negociação de Opções.
Nome do arquivo: OPTIONS-TRADING. zip Autor: OPTIONS TRADING Licença: Freeware (Grátis) Tamanho do arquivo: Corrido em: Android, BlackBerry, Portátil, Celular Outros, iPhone, iPod, iTouch, Java, Linux, Console Linux, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, Mac OS X, Mac Outros, MS-DOS, NetWare, OpenVMS, Palm, Pocket PC, Symbian, Unix, Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinMobile, WinOther, WinServer.
O Excel Reader Component é uma biblioteca projetada para ler arquivos de planilhas do Excel (XLS, CSV) de aplicativos ou projetos de sites (C #, VB). A planilha do Excel é representada como uma estrutura em árvore. Raiz da árvore é uma pasta de trabalho. .
Nome do arquivo: excelreadernet_trial. zip Autor: Devtrio GROUP Licença: Freeware (Livre) Tamanho do arquivo: Executa em: WindowsAll.
Oracle-to-Excel é um programa para converter bancos de dados Oracle em planilha do MS Excel. Oracle para o Excel é um software que permite converter banco de dados Oracle para planilha do MS Excel.
Nome do arquivo: ora2xlsd. exe Autor: Intelligent Converters Licença: Freeware (Gratuito) Tamanho do arquivo: É executado em: Windows All.
O Excel Recovery Free é um programa completo para reparar documentos de planilha do Microsoft Excel danificados e corrompidos e restaurar todos os dados que foram perdidos devido a danos no arquivo. Os dados podem ser perdidos ou corrompidos devido a vários. .
Nome do arquivo: ExcelRecoveryFreeInstall. exe Autor: Excel Recovery Software, Inc. Licença: Freeware (Grátis) Tamanho do arquivo: 1.18 Mb Circulação: WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7, Win2000, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista, Win98, WinME, WinNT 4.x, Win95, Windows Tablet PC Edição 2005, Windows Media Center Edition 2005.
Quando os separadores de números europeus são usados em uma planilha do Excel (por exemplo, "1.234.567") e a planilha é colocada em um documento do Adobe InDesign 2.0, os separadores de números são importados. .
Nome do arquivo: id202_excelupdate_all. hqx Autor: Adobe Systems, Inc. Licença: Freeware (Gratuito) Tamanho do arquivo: 406 Kb Executa em: Mac OS 9.1 ou posterior, ou Mac OS X 10.2.1 ou la.
O Excel Converter 1.0 oferece uma maneira fácil e completa de converter suas planilhas XLS em uma página da Web rotativa e de atualização automática. O processo de conversão silenciosa detecta as alterações feitas na planilha do Excel e, em seguida, reconverte e carregue automaticamente. .
Opção Trading Workbook v.1.
Planilha de precificação de opções gratuitas. Usa Black e Scholes para calcular o preço teórico e a opção de derivativos gregos de opções de compra e venda. Inclui uma planilha de simulação de estratégia, que permite que um usuário insira até 10 etapas de opções que serão usadas como uma única combinação de opções. Essa combinação será então representada graficamente para mostrar o lucro e a perda esperados na data de vencimento, bem como os gregos da opção combinada para a estratégia. O código Black and Scholes usado para esta planilha é totalmente divulgado e disponível para edição usando o editor do Visual Basic.
Planilha de precificação de opções. Planilha de precificação de opções que calcula o preço teórico e todos os gregos da opção para opções de compra e venda européias. A planilha também permite que o usuário insira até 10 opções de preço de combinação de estratégia de opção.
Pasta de trabalho de negociação de opções xls
Desde 2007, a TJS tem sido fornecedora líder de planilhas baseadas no Excel para traders, e uma pequena empresa dedicada a fornecer o melhor acompanhamento e acompanhamento de negócios. Software de análise.
TJS é baseado fora de Summerlin, na borda das montanhas da mola, aproximadamente 12 milhas ao oeste da tira de Las Vegas.
Greg Thurman, desenvolvedor do TJS, dedica seus dias a manter, progredir e apoiar a planilha do Trading Journal para seus milhares de usuários em todo o mundo.
Missão da Empresa.
Para fornecer ferramentas valiosas para os comerciantes que aspiram a excelência em seus negócios comerciais. Para ajudar os comerciantes a avaliar sua verdadeira "vantagem" de mercado, dando motivos para explorar essas oportunidades. Para ajudar os comerciantes a reconhecer quando ações específicas estão se tornando prejudiciais à sua conta. Oferecer sempre a única planilha do Trading Journal a um custo viável e oferecer a cada cliente um serviço especializado e valor pelo seu dinheiro.
A Planilha do Diário de Negociação começou em 2005 como uma maneira de acompanhar o progresso de minha negociação pessoal. No início de 2007, compartilhei o que criei com um punhado de outras coortes de negociação. Todos eles adoraram, e mais importante, eles se beneficiaram da análise que ele forneceu, e estavam convencidos de que deveria estar disponível para outros comerciantes aspirantes.
Em março de 2007, o primeiro TJS foi comprado (no Ebay) por um trader na Alemanha. Uma revisão positiva veio logo em seguida, e a busca começou a fornecer um TJS para os comerciantes em todo o mundo. O produto TJS passou por inúmeras melhorias desde os primeiros dias e agora está sendo usado por milhares de traders em quase 100 países. Ver a linha do tempo do TJS ⇒
Pessoalmente, o TJS se tornou o meu melhor aliado e, a partir das 100 avaliações positivas, ele também é uma peça favorita de arsenal em muitas outras caixas de ferramentas de traders. Não há como negociar sem ele e sou abençoado todos os dias para ajudar outros operadores a acompanhar e analisar seus negócios. Felicidades para você!
Pasta de trabalho de negociação de opções xls
Esta planilha para nossa planilha de negociação de opções é um acréscimo ao preço para os gráficos de lucro de expiração, onde ela também dará a curvatura de lucro para a data da negociação de opções, juntamente com qualquer outra data antes da expiração. Isso é muito útil, considerando que a maioria das opções únicas não é retida até a expiração, especialmente quando são operações com opções longas.
Planilha de precificação de opções para valores teóricos e gregos.
A planilha GregosChain para nossa planilha de negociação de opções dará uma cadeia de preços de compra e venda de valores teóricos e gregos, feita a partir de nossas entradas do usuário para preço subjacente, volatilidade e dias até a expiração. Além disso, há uma seção de chamadas e de lucros para fazer cenários e ajustes de posição.
Planilha de Comparação de Posição de Negociação de Ações.
A planilha de comparação de posição de opções de ações terá duas posições diferentes e dará a recompensa de risco para ambas sobrepostas no mesmo gráfico de lucro. Esta planilha é especialmente útil para fazer modelagens com base em diferentes tipos de posição de opções ou preços de entrada.
Planilha de posição de opção para representar graficamente os lucros atuais.
OptPos [posição de opção] mostra uma ficha de negociação mostrando como é usada para entrar em negociações e posições de opção para obter um gráfico mostrando lucro na expiração, bem como lucro atual em qualquer data, com base na mudança no valor teórico da posição.
Planilha de lucro de posição de opção de ações.
Vídeo de planilha de negociação de opções que discute a planilha StkOpt que pode plotar o lucro da posição de opção de ações no vencimento, juntamente com a plotagem de uma posição de negociação de ações apenas para comparação.
Preço das opções e variação dos gregos em um período de 30 dias.
Opções de negociação de planilha de vídeo que discute a planilha GreeksChg e como o valor teórico e os gregos de opção mudam ao longo de um período de 30 dias, incluindo as diferenças que ocorrem a partir de mudanças no subjacente e / ou volatilidade.
Opções Negociando Fórmulas de Preços Prescrições e Saídas.
Opções de negociação de vídeo de planilha que discute as entradas e saídas da planilha grega, especialmente com relação à entrada de volatilidade e qual número usar. Há uma discussão mais aprofundada sobre como essa planilha pode ser usada para projeções e decisões de negociação.
Opções Negociando Download da Planilha.
Ligação de transferência para o arquivo da planilha de troca das opções do excel de microsoft.
Divulgação de risco.
Futuros e negociação forex contém risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida. Apenas o capital de risco deve ser utilizado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Divulgação de Desempenho Hipotético.
Resultados hipotéticos de desempenho têm muitas limitações inerentes, algumas das quais podem ser descritas no conteúdo deste site. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados; na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico. Uma das limitações dos resultados do desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva.
Planilha de precificação de opções.
Minha planilha de precificação de opções permitirá que você precifique opções européias de compra e venda usando o modelo Black and Scholes.
Entender o comportamento dos preços das opções em relação a outras variáveis, como preço subjacente, volatilidade, tempo até a expiração, etc., é melhor feito por simulação. Quando comecei a aprender sobre as opções, comecei a criar uma planilha para me ajudar a entender os perfis de recompensa de chamadas e opções de venda e também o perfil dos diferentes combinações. Enviei minha pasta de trabalho aqui e você é bem-vindo.
Simplificado.
Na guia "básico" da planilha, você encontrará uma calculadora de opção simples que gera valores justos e gregos de opção para uma única chamada e coloca de acordo com as entradas subjacentes selecionadas. As áreas brancas são para a entrada do usuário, enquanto as áreas verdes sombreadas são as saídas do modelo.
Volatilidade implícita.
Abaixo dos principais resultados de precificação está uma seção para calcular a volatilidade implícita para a mesma opção de compra e venda. Aqui, você insere os preços de mercado para as opções, última paga ou lance / pedido, na célula de preço de mercado e a planilha calculará a volatilidade que o modelo teria usado para gerar um preço teórico que está alinhado com o mercado. preço, ou seja, a volatilidade "implícita".
Gráficos de pagamento.
A guia PayoffGraphs fornece o perfil de ganhos e perdas das pernas das opções básicas; comprar chamada, vender chamada, comprar colocar e vender colocar. Você pode alterar as entradas subjacentes para ver como suas alterações afetam o perfil de lucro de cada opção.
Estratégias.
A guia Estratégias permite criar combinações de opção / estoque de até 10 componentes. Novamente, use as áreas while para a entrada do usuário enquanto as áreas sombreadas são para as saídas do modelo.
Preços teóricos e gregos.
Use esta fórmula do Excel para gerar preços teóricos para chamadas ou opções, bem como a opção Gregos:
Uma fórmula de amostra seria semelhante a = OTW_BlackScholes (c, p, 25, 26, 0,25, 0,05, 0,21, 0,015).
Volatilidade implícita.
As mesmas entradas acima, exceto:
Preço de mercado O último mercado atual, lance / peça da opção.
Exemplo: = OTW_IV (p, 100, 100, 0,74, 0,05, 8,2, 0,01)
Se você está tendo problemas para obter as fórmulas para trabalhar, confira a página de suporte ou envie-me um e-mail.
Se você está atrás de uma versão on-line de uma calculadora de opções, então você deve visitar o Option-Price.
Apenas para notar que muito do que eu aprendi que tornou esta planilha possível foi tirado do livro altamente aclamado sobre modelagem financeira de Simon Benninga - Financial Modeling - 3rd Edition.
Se você é um viciado em Excel, você vai adorar este livro. Existem muitos problemas reais que o Simon resolve usando o Excel. O livro também vem com um disco que contém todos os exercícios que Simon ilustra. Você pode encontrar uma cópia do Financial Modeling na Amazon, é claro.
Opção Pricing Opção Pasta de trabalho XLS Black and Scholes Modelo Binomial Quick Pricing Formula Opção Gregos Gregos Opção de Visão Geral Opção Delta Opção Gama Opção Teta Opção Vega Opção Rho Enc.
Comentários (112)
Peter, 19 de fevereiro de 2017, às 16h47.
Luciano 19 de fevereiro de 2017 às 11:27.
2) Como faço para calcular os gregos de uma estratégia de múltiplas pernas? Por exemplo, é o & quot; total & quot; delta a soma dos deltas de pernas simples?
Peter, 12 de janeiro de 2017, às 17h23.
Mike C 12 de janeiro de 2017 às 6:26.
Peter 14 de dezembro de 2016 às 16:57.
Clark 14 de dezembro de 2016 às 04:12.
Quais são as setas para cima / baixo que devem ser feitas na página de estratégias?
Peter 7 de outubro de 2014 às 06:21.
Denis 7 de outubro de 2014 às 03h07.
Peter 10 de junho de 2014 às 01:09.
Jack Ford 09 de junho de 2014 às 5:32 am.
Na Opção Trading Workbook. xls OptionPage.
Eu mudei o preço subalterno e o preço de exercício para calcular o IV,
24-Nov-11 Data de hoje.
30,00% Volatilidade Histórica.
Data de expiração de 19 de dezembro de 2011.
Taxa Livre de Risco de 3,50%.
2.00% de rendimento de dividendos.
0,07 DTE em anos.
Preço de Exercício Preço Preço Volatilidade.
6 100,00 ITM 912,98 999,00 57,3540%
6 100,00 ITM 912,98 912,98 30,0026%
6 100,00 ITM 912,98 910,00 27,6299%
6 100,00 ITM 912,98 909,00 26,6380%
6 100,00 ITM 912,98 0,0038%
6 100,00 ITM 912,98 907,00 24,0288%
6 100,00 ITM 912,98 906,00 21,9460%
6 100,00 ITM 912,98 905,00 0,0038%
6 100,00 ITM 912,98 904,00 0,0038%
6 100,00 ITM 912,98 903,00 0,0038%
6 100,00 ITM 912,98 902,00 0,0038%
o IV foi mudado tão dramaticamente?
Eu gosto muito da sua web e excel pasta de trabalho, eles são os melhores no.
Muito obrigado!
Peter 10 de janeiro de 2014 às 01h14.
cdt 09 de janeiro de 2014 às 22:19.
Eu tentei a planilha no Openoffice, mas não funcionou. Isso usa macros ou funções embutidas?
Ravi 3 de junho de 2013 às 6:40.
Você pode por favor me avisar como podemos calcular a Taxa Livre de Risco no caso de USDINR Currency Pair ou qualquer outro par em geral.
Peter 28 de maio de 2013 às 19:54.
max 24 de maio de 2013 às 08h51.
Olá, que ótimo arquivo!
Peter 30 de abril de 2013 às 21:38.
wong 28 de abril de 2013 às 21:05.
oi, obrigado pela planilha. No entanto, estou incomodado com o P / L calculado na expiração. Deve ser feito de duas linhas retas, unidas ao preço de ataque, certo? mas eu não entendi isso. Por exemplo, para um put com strike $ 9, premium usado é $ 0,91, o P / L para o preço subjacente de 7, 8, 9, 10 foram 1,19, 0,19, -0,81, -0,91, quando deveriam ser 1,09, 0,09, - 0,91, -0,91, não é correto?
Peter 15 de abril de 2013 às 19:06.
Mmm a volatilidade média é mencionada na célula B7, mas não representada graficamente. Eu não queria fazer o gráfico, pois seria apenas uma linha reta no gráfico.
Ryan 12 de abril de 2013 às 09:11.
Desculpe, eu reli a minha pergunta e foi confuso .. Eu só estou querendo saber se há uma maneira de também jogar Volatilidade Média no gráfico?
Peter 12 de abril de 2013 às 12:35.
Ryan 10 de abril de 2013 às 18:52.
Peter 21 de março de 2013 às 6:35 am.
Desmond 21 de março de 2013 às 03:16.
Conheço o formulário para derivar o Preço Teórico na aba básica.
Peter 27 de dezembro de 2012 às 5:19 am.
Steve 16 de dezembro de 2012 às 13:22.
Excelentes planilhas - muito obrigado!
Peter 29 de outubro de 2012 às 23:05.
Vlad 29 de outubro de 2012 às 21:43.
Preço da Ação $ 40.0.
Taxa de Juros 3.0%
Validade expiratória em 1.0 month (s) 0.1.
Theta -2,06 -0,0056.
Peter 4 de junho de 2012 às 12:34 am.
zoran 1 de junho de 2012 às 23:26.
Olá, como sou novo em opções de negociação sobre futuros, por favor me explique como calcular a margem, ou prêmio diário, no Dollar Index, como vi na página da ICE Futures US, que a margem do straddle é de apenas 100 dólares. É tão barato que, se eu comprei opções de compra e venda com o mesmo strike, e forme o straddle, é lucrativo fazer o exercício inicial de uma perna da posição? Eu tenho na minha conta 3000 dólares.
Peter 21 de maio de 2012 às 5:32 am.
Peter 03 de abril de 2012 às 19:08.
Darong 3 de abril de 2012 às 3:41 am.
Eu tenho uma pergunta rápida quando comecei a estudar as Opções.
Para o VWAP, normalmente, os operadores de opções calculam por si próprios ou tendem a se referir ao valor calculado pelos fornecedores de informações ou etc.? Eu quero saber sobre a convenção de mercado dos traders & # 039; perspectivas como um todo para negociação de opções.
Aprecie se você voltar para mim.
pintoo yadav 29 de março de 2012 às 11:49.
Este é um programa bem formatado, mas requer que as macros sejam ativadas para o seu trabalho.
Peter 26 de março de 2012 às 19:42.
Amitabh 15 de março de 2012 às 10h02.
madhavan 13 de março de 2012 às 7:07 am.
Primeira vez que estou passando por qualquer útil escrever sobre negociação de opção. Gostei muito. Mas tem que fazer um estudo em profundidade para entrar em negociação.
Jean charles 10 de fevereiro de 2012 às 9:53 am.
Peter 31 de janeiro de 2012 às 16:28.
Você quer dizer um exemplo do código? Você pode ver o código na planilha. Também está escrito na página do Black Scholes.
Dilip kumar 31 de janeiro de 2012 às 03:05.
Peter 31 de janeiro de 2012 às 02:06.
Você pode abrir o editor de VBA para ver o código usado para gerar os valores. Alternativamente, você pode ver os exemplos na página do modelo black scholes.
iqbal 30 de janeiro de 2012 às 6:22 am.
Peter 26 de janeiro de 2012 às 17:25.
Oi Amit, existe um erro que você pode fornecer? Qual sistema operacional você está usando? Você viu a página de suporte?
amit 25 de janeiro de 2012 às 5:56 am.
A pasta de trabalho não está abrindo.
sanjeev 29 de dezembro de 2011 às 22:22.
obrigado pela pasta de trabalho.
P 2 de dezembro de 2011 às 22h04.
Dia bom. Homem indiano negociando hoje Encontrou planilha, mas funciona? Olhe para isso e precisa de conserto para consertar o problema?
akshay 29 de novembro de 2011 às 11:35 am.
Deepak 17 de novembro de 2011 às 10:13 am.
Peter 16 de novembro de 2011 às 17:12.
Deepak 16 de novembro de 2011 às 9:34 am.
Peter 30 de outubro de 2011 às 6:11.
NEEL 0512 30 de outubro de 2011 às 12:36.
HI PETER BOA MANHÃ.
Peter 5 de outubro de 2011 às 22:39.
Ok, eu vejo agora. No Open Office, você deve primeiro ter o JRE instalado - Faça o download do JRE mais recente.
Peter 5 de outubro de 2011 às 17h47.
Depois de ativar as macros, salve o documento e abra-o novamente.
Kyle 5 de outubro de 2011 às 3:24 am.
Sim, recebia um $ MARCOS? e $ NAME? erro. Eu habilitei os marcos, mas ainda estou recebendo o $ NAME? erro. Obrigado pelo seu tempo.
Peter 4 de outubro de 2011 às 17h04.
Sim, deveria funcionar. Você está tendo problemas com o Open Office?
Kyle 4 de outubro de 2011 às 13:39.
Eu queria saber se esta planilha pode ser aberta com o Office aberto? Se sim, como eu iria sobre isso?
Peter 3 de outubro de 2011 às 23:11.
NK 1 de outubro de 2011 às 11h59.
Oi, sou novo nas opções. Eu estou calculando os prêmios Call e Put para TATASTEEL (eu usei a calculadora de opções American Style). Data - 30 de setembro de 2011.
Preço de exercício - 400
Taxa de juros - 9,00%
Volatilidade - 37,28% (eu obtive isto de Khelostocks)
Data de expiração - 25 de outubro
Também plz me diga o que colocar para a taxa de juros e de onde obter a volatilidade de determinadas ações no cálculo.
CONVOCAÇÃO - 27 PUT - 17,40.
Por que existe essa diferença e qual deve ser minha estratégia de negociação nelas?
Peter 08 de setembro de 2011 às 01:49.
Sim, é para opções européias, por isso vai atender as opções do índice indiano NIFTY, mas não as opções de ações.
Mehul Nakar 8 de setembro de 2011 às 01:23.
Este arquivo é feito em estilo europeu ou opção de estilo americano.
como opções indianas estão negociando no estilo americano.
pode torná-lo modelo de estilo americano para o usuário do mercado indiano.
Mahajan 3 de setembro de 2011 às 12:34.
Peter 3 de setembro de 2011 às 6:05 am.
Peter 3 de setembro de 2011 às 6h03.
Gina 2 de setembro de 2011 às 15:04.
Se você olhar para dezembro de 2011 PUTs para netflix - Eu tenho um spread de colocar - curto 245 e 260 longo - por que isso não reflete um lucro de 15 em vez de 10?
Mahajan 2 de setembro de 2011 às 6:58 am.
Peter 26 de agosto de 2011 às 01:41.
Edwin CHU (HK) 26 de agosto de 2011 às 12:59.
Eu sou um comerciante de opções ativo com meu próprio comércio boob, eu acho que sua planilha & quot; estratégias de opções bastante útil, MAS, pode servir para spreads de calendário, eu caanot encontrar uma pista para inserir minhas posições quando confrontados com opções e contratos fut de diferente meses?
Espero ter notícias suas logo.
Peter 28 de junho de 2011 às 18:28.
Sunil 28 de junho de 2011 às 11:42 am.
em qual email eu devo enviar?
Peter 27 de junho de 2011 às 19:07.
Oi Sunil, envie-me um e-mail e podemos conversar off-line.
Sunil 27 de junho de 2011 às 12:06.
Oi Peter, muito obrigado. Eu tinha passado pelas funções do VB, mas eles usam muitas funções inbuild do Excel para cálculos. Eu queria escrever o programa em Foxpro (old time language), que não tem as funções embutidas nele e, portanto, estava procurando por lógica básica nele. Nunca o menos, o excel também é muito útil, o que eu não acho que mais alguém também compartilhou em qualquer site.
Peter 27 de junho de 2011 às 6:06.
Oi Sunil, para Delta e Implied Volatility as fórmulas estão incluídas no Visual Basic fornecido com a planilha no topo desta página. Para Volatilidade Histórica, você pode consultar a página deste site sobre o cálculo da volatilidade. No entanto, não tenho certeza sobre a probabilidade de lucro - você quer dizer a probabilidade de a opção expirar no dinheiro?
Sunil 26 de junho de 2011 às 2:24 am.
Como eu calculo o seguinte. Eu quero escrever um programa para executá-lo em várias ações de cada vez e fazer uma varredura de primeiro nível.
2. Volatilidade implícita.
3. Volatilidade Histórica.
4. Probabilidade de Lucro.
Peter 18 de junho de 2011 às 02:11.
Aparecer? O que você quer dizer?
tubarão 17 de junho de 2011 às 02:25.
onde está o pop up.
Peter 4 de junho de 2011 às 6:46 am.
DevRaj 4 de junho de 2011 às 5:55 am.
Artigo útil muito útil e o excel é muito bom.
Ainda uma pergunta.
Como calcular a volatilidade usando (preço da opção, preço à vista, tempo)
Satya 10 de maio de 2011 às 6:55 am.
Peter 28 de março de 2011 às 16:43.
Funciona para qualquer opção europeia - independentemente do país em que as opções são negociadas.
Emma 28 de março de 2011 às 7:45 am.
Você tem isso para ações irlandesas.
Peter 09 de março de 2011 às 21:29.
Oi Karen, esses são ótimos pontos!
Karen Oates 09 de março de 2011 às 20:51.
A sua opção de negociação não está funcionando porque você ainda não encontrou o sistema correto ou porque não aderirá a um único sistema?
Peter 20 de janeiro de 2011 às 17h18.
Claro, você pode usar a volatilidade implícita, se quiser. Mas o ponto de usar um modelo de precificação é que você tenha sua própria idéia de volatilidade para saber quando o mercado está "implicando". um valor diferente do seu. Então, você está em uma posição melhor para determinar se a opção é barata ou cara, com base nos níveis históricos.
t castelo 20 de janeiro de 2011 às 12:50.
Os gregos calculados na guia OptionPage de OptionTradingWorkbook. xls parecem ser dependentes da volatilidade histórica. Os gregos não deveriam ser determinados pela volatilidade implícita? A comparação dos valores dos gregos calculados por este livro produz valores que concordam com, por exemplo, os valores em TDAmeritrade ou ThinkOrSwim apenas se as fórmulas forem editadas para substituir HV por IV.
Peter 20 de janeiro de 2011 às 5:40 am.
Ainda não - você tem algum exemplo que possa sugerir? Qual modelo de precificação eles usam?
r 20 de janeiro de 2011 às 5:14 am.
alguma coisa disponível para opções de taxa de juros?
Peter 19 de janeiro de 2011 às 20:48.
É a volatilidade esperada que o subjacente perceberá a partir de agora até a data de vencimento.
pergunta geral 19 de janeiro de 2011 às 5:13 pm.
oi, é a volatilidade histórica entrada anualizada vol, ou vol para o período de hoje até a data de vencimento? obrigado.
imlak 19 de janeiro de 2011 às 04:48.
muito bom, resolveu meu problema.
SojaTrader 18 de janeiro de 2011 às 8:50 am.
muito feliz com a planilha.
obrigado e cumprimentos da Argentina.
Peter 19 de dezembro de 2010 às 21:30.
Oi Madhuri, você tem Macros ativado? Por favor, veja a página de suporte para detalhes.
madhuri 18 de dezembro de 2010 às 3:27 am.
mesma opinião que tenho sobre a planilha que.
& quot; este modelo não funciona, não importa o que você insere na página básica de valores, ele tem um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. Mesmo quando você abre a coisa pela primeira vez, os valores padrão que o criador coloca não funcionam mesmo & quot;
MD 25 de novembro de 2010 às 9:29.
Essas fórmulas funcionarão para o mercado indiano? Responda por favor.
rick 06 de novembro de 2010 às 6:23 am.
Você tem isso para ações dos EUA.
egress63 2 de novembro de 2010 às 7:19 am.
Coisas excelentes. Finalmente, um bom site com uma planilha simples e fácil de usar!
Dinesh 04 de outubro de 2010 às 7:55 am.
Pessoal, isso funciona e é bem fácil. Apenas ative macros no excel. O modo como foi colocado é muito simples e com pouco entendimento das Opções, qualquer um pode usá-lo. Ótimo trabalho especialmente Option Strategies & amp; Opção Página.
Peter 3 de janeiro de 2010 às 5:44 am.
A forma dos gráficos é a mesma, mas os valores são diferentes.
robert 02 de janeiro de 2010 às 07:05.
Todos os gráficos da planilha Theta são idênticos. Os dados do gráfico de chamada do Oprion Price estão corretos? THX.
daveM 1 de janeiro de 2010 às 9:51 am.
A coisa abriu imediatamente para mim, funciona como um encanto. e o livro de Benninga. Estou tão feliz que você fez referência.
Peter 23 de dezembro de 2009 às 16h35.
Oi Song, você tem a fórmula real para opções asiáticas?
Canção 18 de dezembro de 2009 às 22h30.
Preciso da sua ajuda sobre o preço da opção asiática usando o Excel VBA. Não sei escrever o código.
Peter 12 de novembro de 2009 às 18:01.
A planilha não funciona com o OpenOffice?
Querendo saber 11 de novembro de 2009 às 8:09 am.
Qualquer solução que funcione com o OpenOffice?
rknox 24 de abril de 2009 às 10:55.
Muito legal! Muito bem feito. Você senhor, é um artista. Um velho hacker (76 anos - começou no PDP 8) para outro.
Peter 06 de abril de 2009 às 7:37 am.
Ken 06 de abril de 2009 às 5:21 am.
Oi, e se eu estiver usando o Office no Mac? ele tem um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. THX.
giggs 5 de abril de 2009 às 12:14 pm.
Ok, está funcionando agora. Eu salvei & amp; fechei o arquivo excel, abri novamente, e os resultados estavam lá, nas áreas azuis! FYI, eu tinha ativado todas as macros em & quot; Segurança das macros & quot; . Não posso esperar para jogar com o arquivo agora.
giggs 5 de abril de 2009 às 12:06.
Não vejo o pop-up. Eu uso o Excel 2007 no Vista. A apresentação é bem diferente das versões anteriores. Ativei todas as macros. Mas ainda recebo o erro #name. Qualquer ideia?
giggs 5 de abril de 2009 às 12:00 pm.
Não vejo o pop-up. Eu uso o Excel 2007 no Vista. A apresentação é bem diferente das versões anteriores. Qualquer ideia?
Admin 23 de março de 2009 às 4:17 am.
desapontado 22 de março de 2009 às 16:25.
este modelo não funciona, não importa o que você coloca na página básica para valores, ele tem um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. Mesmo quando você abre a coisa pela primeira vez, os valores padrão que o criador coloca não funcionam.
Pasta de negociação de opções.
Interesses Relacionados.
Classificação e Estatísticas.
Opções de compartilhamento.
Documentar ações.
As páginas 3 a 26 não são mostradas nesta pré-visualização.
Documentos semelhantes à pasta de negociação de opções.
Mais de anandksn7291.
Menu de Rodapé.
Mídia social.
Direitos autorais & copy; 2018 Scribd Inc. Procure livros. Diretório de sites. Idioma do site:
Você tem certeza?
Esta ação pode não ser possível desfazer. Você tem certeza que quer continuar?
Tem certeza de que deseja excluir esta lista?
Tudo o que você selecionou também será removido de suas listas.
Este livro também será removido de todas as suas listas.
Esta planilha para nossa planilha de negociação de opções é um acréscimo ao preço para os gráficos de lucro de expiração, onde ela também dará a curvatura de lucro para a data da negociação de opções, juntamente com qualquer outra data antes da expiração. Isso é muito útil, considerando que a maioria das opções únicas não é retida até a expiração, especialmente quando são operações com opções longas.
Planilha de precificação de opções para valores teóricos e gregos.
A planilha GregosChain para nossa planilha de negociação de opções dará uma cadeia de preços de compra e venda de valores teóricos e gregos, feita a partir de nossas entradas do usuário para preço subjacente, volatilidade e dias até a expiração. Além disso, há uma seção de chamadas e de lucros para fazer cenários e ajustes de posição.
Planilha de Comparação de Posição de Negociação de Ações.
A planilha de comparação de posição de opções de ações terá duas posições diferentes e dará a recompensa de risco para ambas sobrepostas no mesmo gráfico de lucro. Esta planilha é especialmente útil para fazer modelagens com base em diferentes tipos de posição de opções ou preços de entrada.
Planilha de posição de opção para representar graficamente os lucros atuais.
OptPos [posição de opção] mostra uma ficha de negociação mostrando como é usada para entrar em negociações e posições de opção para obter um gráfico mostrando lucro na expiração, bem como lucro atual em qualquer data, com base na mudança no valor teórico da posição.
Planilha de lucro de posição de opção de ações.
Vídeo de planilha de negociação de opções que discute a planilha StkOpt que pode plotar o lucro da posição de opção de ações no vencimento, juntamente com a plotagem de uma posição de negociação de ações apenas para comparação.
Preço das opções e variação dos gregos em um período de 30 dias.
Opções de negociação de planilha de vídeo que discute a planilha GreeksChg e como o valor teórico e os gregos de opção mudam ao longo de um período de 30 dias, incluindo as diferenças que ocorrem a partir de mudanças no subjacente e / ou volatilidade.
Opções Negociando Fórmulas de Preços Prescrições e Saídas.
Opções de negociação de vídeo de planilha que discute as entradas e saídas da planilha grega, especialmente com relação à entrada de volatilidade e qual número usar. Há uma discussão mais aprofundada sobre como essa planilha pode ser usada para projeções e decisões de negociação.
Opções Negociando Download da Planilha.
Ligação de transferência para o arquivo da planilha de troca das opções do excel de microsoft.
Divulgação de risco.
Futuros e negociação forex contém risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida. Apenas o capital de risco deve ser utilizado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Divulgação de Desempenho Hipotético.
Resultados hipotéticos de desempenho têm muitas limitações inerentes, algumas das quais podem ser descritas no conteúdo deste site. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados; na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico. Uma das limitações dos resultados do desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva.
Planilha de precificação de opções.
Minha planilha de precificação de opções permitirá que você precifique opções européias de compra e venda usando o modelo Black and Scholes.
Entender o comportamento dos preços das opções em relação a outras variáveis, como preço subjacente, volatilidade, tempo até a expiração, etc., é melhor feito por simulação. Quando comecei a aprender sobre as opções, comecei a criar uma planilha para me ajudar a entender os perfis de recompensa de chamadas e opções de venda e também o perfil dos diferentes combinações. Enviei minha pasta de trabalho aqui e você é bem-vindo.
Simplificado.
Na guia "básico" da planilha, você encontrará uma calculadora de opção simples que gera valores justos e gregos de opção para uma única chamada e coloca de acordo com as entradas subjacentes selecionadas. As áreas brancas são para a entrada do usuário, enquanto as áreas verdes sombreadas são as saídas do modelo.
Volatilidade implícita.
Abaixo dos principais resultados de precificação está uma seção para calcular a volatilidade implícita para a mesma opção de compra e venda. Aqui, você insere os preços de mercado para as opções, última paga ou lance / pedido, na célula de preço de mercado e a planilha calculará a volatilidade que o modelo teria usado para gerar um preço teórico que está alinhado com o mercado. preço, ou seja, a volatilidade "implícita".
Gráficos de pagamento.
A guia PayoffGraphs fornece o perfil de ganhos e perdas das pernas das opções básicas; comprar chamada, vender chamada, comprar colocar e vender colocar. Você pode alterar as entradas subjacentes para ver como suas alterações afetam o perfil de lucro de cada opção.
Estratégias.
A guia Estratégias permite criar combinações de opção / estoque de até 10 componentes. Novamente, use as áreas while para a entrada do usuário enquanto as áreas sombreadas são para as saídas do modelo.
Preços teóricos e gregos.
Use esta fórmula do Excel para gerar preços teóricos para chamadas ou opções, bem como a opção Gregos:
Uma fórmula de amostra seria semelhante a = OTW_BlackScholes (c, p, 25, 26, 0,25, 0,05, 0,21, 0,015).
Volatilidade implícita.
As mesmas entradas acima, exceto:
Preço de mercado O último mercado atual, lance / peça da opção.
Exemplo: = OTW_IV (p, 100, 100, 0,74, 0,05, 8,2, 0,01)
Se você está tendo problemas para obter as fórmulas para trabalhar, confira a página de suporte ou envie-me um e-mail.
Se você está atrás de uma versão on-line de uma calculadora de opções, então você deve visitar o Option-Price.
Apenas para notar que muito do que eu aprendi que tornou esta planilha possível foi tirado do livro altamente aclamado sobre modelagem financeira de Simon Benninga - Financial Modeling - 3rd Edition.
Se você é um viciado em Excel, você vai adorar este livro. Existem muitos problemas reais que o Simon resolve usando o Excel. O livro também vem com um disco que contém todos os exercícios que Simon ilustra. Você pode encontrar uma cópia do Financial Modeling na Amazon, é claro.
Opção Pricing Opção Pasta de trabalho XLS Black and Scholes Modelo Binomial Quick Pricing Formula Opção Gregos Gregos Opção de Visão Geral Opção Delta Opção Gama Opção Teta Opção Vega Opção Rho Enc.
Comentários (112)
Peter, 19 de fevereiro de 2017, às 16h47.
Luciano 19 de fevereiro de 2017 às 11:27.
2) Como faço para calcular os gregos de uma estratégia de múltiplas pernas? Por exemplo, é o & quot; total & quot; delta a soma dos deltas de pernas simples?
Peter, 12 de janeiro de 2017, às 17h23.
Mike C 12 de janeiro de 2017 às 6:26.
Peter 14 de dezembro de 2016 às 16:57.
Clark 14 de dezembro de 2016 às 04:12.
Quais são as setas para cima / baixo que devem ser feitas na página de estratégias?
Peter 7 de outubro de 2014 às 06:21.
Denis 7 de outubro de 2014 às 03h07.
Peter 10 de junho de 2014 às 01:09.
Jack Ford 09 de junho de 2014 às 5:32 am.
Na Opção Trading Workbook. xls OptionPage.
Eu mudei o preço subalterno e o preço de exercício para calcular o IV,
24-Nov-11 Data de hoje.
30,00% Volatilidade Histórica.
Data de expiração de 19 de dezembro de 2011.
Taxa Livre de Risco de 3,50%.
2.00% de rendimento de dividendos.
0,07 DTE em anos.
Preço de Exercício Preço Preço Volatilidade.
6 100,00 ITM 912,98 999,00 57,3540%
6 100,00 ITM 912,98 912,98 30,0026%
6 100,00 ITM 912,98 910,00 27,6299%
6 100,00 ITM 912,98 909,00 26,6380%
6 100,00 ITM 912,98 0,0038%
6 100,00 ITM 912,98 907,00 24,0288%
6 100,00 ITM 912,98 906,00 21,9460%
6 100,00 ITM 912,98 905,00 0,0038%
6 100,00 ITM 912,98 904,00 0,0038%
6 100,00 ITM 912,98 903,00 0,0038%
6 100,00 ITM 912,98 902,00 0,0038%
o IV foi mudado tão dramaticamente?
Eu gosto muito da sua web e excel pasta de trabalho, eles são os melhores no.
Muito obrigado!
Peter 10 de janeiro de 2014 às 01h14.
cdt 09 de janeiro de 2014 às 22:19.
Eu tentei a planilha no Openoffice, mas não funcionou. Isso usa macros ou funções embutidas?
Ravi 3 de junho de 2013 às 6:40.
Você pode por favor me avisar como podemos calcular a Taxa Livre de Risco no caso de USDINR Currency Pair ou qualquer outro par em geral.
Peter 28 de maio de 2013 às 19:54.
max 24 de maio de 2013 às 08h51.
Olá, que ótimo arquivo!
Peter 30 de abril de 2013 às 21:38.
wong 28 de abril de 2013 às 21:05.
oi, obrigado pela planilha. No entanto, estou incomodado com o P / L calculado na expiração. Deve ser feito de duas linhas retas, unidas ao preço de ataque, certo? mas eu não entendi isso. Por exemplo, para um put com strike $ 9, premium usado é $ 0,91, o P / L para o preço subjacente de 7, 8, 9, 10 foram 1,19, 0,19, -0,81, -0,91, quando deveriam ser 1,09, 0,09, - 0,91, -0,91, não é correto?
Peter 15 de abril de 2013 às 19:06.
Mmm a volatilidade média é mencionada na célula B7, mas não representada graficamente. Eu não queria fazer o gráfico, pois seria apenas uma linha reta no gráfico.
Ryan 12 de abril de 2013 às 09:11.
Desculpe, eu reli a minha pergunta e foi confuso .. Eu só estou querendo saber se há uma maneira de também jogar Volatilidade Média no gráfico?
Peter 12 de abril de 2013 às 12:35.
Ryan 10 de abril de 2013 às 18:52.
Peter 21 de março de 2013 às 6:35 am.
Desmond 21 de março de 2013 às 03:16.
Conheço o formulário para derivar o Preço Teórico na aba básica.
Peter 27 de dezembro de 2012 às 5:19 am.
Steve 16 de dezembro de 2012 às 13:22.
Excelentes planilhas - muito obrigado!
Peter 29 de outubro de 2012 às 23:05.
Vlad 29 de outubro de 2012 às 21:43.
Preço da Ação $ 40.0.
Taxa de Juros 3.0%
Validade expiratória em 1.0 month (s) 0.1.
Theta -2,06 -0,0056.
Peter 4 de junho de 2012 às 12:34 am.
zoran 1 de junho de 2012 às 23:26.
Olá, como sou novo em opções de negociação sobre futuros, por favor me explique como calcular a margem, ou prêmio diário, no Dollar Index, como vi na página da ICE Futures US, que a margem do straddle é de apenas 100 dólares. É tão barato que, se eu comprei opções de compra e venda com o mesmo strike, e forme o straddle, é lucrativo fazer o exercício inicial de uma perna da posição? Eu tenho na minha conta 3000 dólares.
Peter 21 de maio de 2012 às 5:32 am.
Peter 03 de abril de 2012 às 19:08.
Darong 3 de abril de 2012 às 3:41 am.
Eu tenho uma pergunta rápida quando comecei a estudar as Opções.
Para o VWAP, normalmente, os operadores de opções calculam por si próprios ou tendem a se referir ao valor calculado pelos fornecedores de informações ou etc.? Eu quero saber sobre a convenção de mercado dos traders & # 039; perspectivas como um todo para negociação de opções.
Aprecie se você voltar para mim.
pintoo yadav 29 de março de 2012 às 11:49.
Este é um programa bem formatado, mas requer que as macros sejam ativadas para o seu trabalho.
Peter 26 de março de 2012 às 19:42.
Amitabh 15 de março de 2012 às 10h02.
madhavan 13 de março de 2012 às 7:07 am.
Primeira vez que estou passando por qualquer útil escrever sobre negociação de opção. Gostei muito. Mas tem que fazer um estudo em profundidade para entrar em negociação.
Jean charles 10 de fevereiro de 2012 às 9:53 am.
Peter 31 de janeiro de 2012 às 16:28.
Você quer dizer um exemplo do código? Você pode ver o código na planilha. Também está escrito na página do Black Scholes.
Dilip kumar 31 de janeiro de 2012 às 03:05.
Peter 31 de janeiro de 2012 às 02:06.
Você pode abrir o editor de VBA para ver o código usado para gerar os valores. Alternativamente, você pode ver os exemplos na página do modelo black scholes.
iqbal 30 de janeiro de 2012 às 6:22 am.
Peter 26 de janeiro de 2012 às 17:25.
Oi Amit, existe um erro que você pode fornecer? Qual sistema operacional você está usando? Você viu a página de suporte?
amit 25 de janeiro de 2012 às 5:56 am.
A pasta de trabalho não está abrindo.
sanjeev 29 de dezembro de 2011 às 22:22.
obrigado pela pasta de trabalho.
P 2 de dezembro de 2011 às 22h04.
Dia bom. Homem indiano negociando hoje Encontrou planilha, mas funciona? Olhe para isso e precisa de conserto para consertar o problema?
akshay 29 de novembro de 2011 às 11:35 am.
Deepak 17 de novembro de 2011 às 10:13 am.
Peter 16 de novembro de 2011 às 17:12.
Deepak 16 de novembro de 2011 às 9:34 am.
Peter 30 de outubro de 2011 às 6:11.
NEEL 0512 30 de outubro de 2011 às 12:36.
HI PETER BOA MANHÃ.
Peter 5 de outubro de 2011 às 22:39.
Ok, eu vejo agora. No Open Office, você deve primeiro ter o JRE instalado - Faça o download do JRE mais recente.
Peter 5 de outubro de 2011 às 17h47.
Depois de ativar as macros, salve o documento e abra-o novamente.
Kyle 5 de outubro de 2011 às 3:24 am.
Sim, recebia um $ MARCOS? e $ NAME? erro. Eu habilitei os marcos, mas ainda estou recebendo o $ NAME? erro. Obrigado pelo seu tempo.
Peter 4 de outubro de 2011 às 17h04.
Sim, deveria funcionar. Você está tendo problemas com o Open Office?
Kyle 4 de outubro de 2011 às 13:39.
Eu queria saber se esta planilha pode ser aberta com o Office aberto? Se sim, como eu iria sobre isso?
Peter 3 de outubro de 2011 às 23:11.
NK 1 de outubro de 2011 às 11h59.
Oi, sou novo nas opções. Eu estou calculando os prêmios Call e Put para TATASTEEL (eu usei a calculadora de opções American Style). Data - 30 de setembro de 2011.
Preço de exercício - 400
Taxa de juros - 9,00%
Volatilidade - 37,28% (eu obtive isto de Khelostocks)
Data de expiração - 25 de outubro
Também plz me diga o que colocar para a taxa de juros e de onde obter a volatilidade de determinadas ações no cálculo.
CONVOCAÇÃO - 27 PUT - 17,40.
Por que existe essa diferença e qual deve ser minha estratégia de negociação nelas?
Peter 08 de setembro de 2011 às 01:49.
Sim, é para opções européias, por isso vai atender as opções do índice indiano NIFTY, mas não as opções de ações.
Mehul Nakar 8 de setembro de 2011 às 01:23.
Este arquivo é feito em estilo europeu ou opção de estilo americano.
como opções indianas estão negociando no estilo americano.
pode torná-lo modelo de estilo americano para o usuário do mercado indiano.
Mahajan 3 de setembro de 2011 às 12:34.
Peter 3 de setembro de 2011 às 6:05 am.
Peter 3 de setembro de 2011 às 6h03.
Gina 2 de setembro de 2011 às 15:04.
Se você olhar para dezembro de 2011 PUTs para netflix - Eu tenho um spread de colocar - curto 245 e 260 longo - por que isso não reflete um lucro de 15 em vez de 10?
Mahajan 2 de setembro de 2011 às 6:58 am.
Peter 26 de agosto de 2011 às 01:41.
Edwin CHU (HK) 26 de agosto de 2011 às 12:59.
Eu sou um comerciante de opções ativo com meu próprio comércio boob, eu acho que sua planilha & quot; estratégias de opções bastante útil, MAS, pode servir para spreads de calendário, eu caanot encontrar uma pista para inserir minhas posições quando confrontados com opções e contratos fut de diferente meses?
Espero ter notícias suas logo.
Peter 28 de junho de 2011 às 18:28.
Sunil 28 de junho de 2011 às 11:42 am.
em qual email eu devo enviar?
Peter 27 de junho de 2011 às 19:07.
Oi Sunil, envie-me um e-mail e podemos conversar off-line.
Sunil 27 de junho de 2011 às 12:06.
Oi Peter, muito obrigado. Eu tinha passado pelas funções do VB, mas eles usam muitas funções inbuild do Excel para cálculos. Eu queria escrever o programa em Foxpro (old time language), que não tem as funções embutidas nele e, portanto, estava procurando por lógica básica nele. Nunca o menos, o excel também é muito útil, o que eu não acho que mais alguém também compartilhou em qualquer site.
Peter 27 de junho de 2011 às 6:06.
Oi Sunil, para Delta e Implied Volatility as fórmulas estão incluídas no Visual Basic fornecido com a planilha no topo desta página. Para Volatilidade Histórica, você pode consultar a página deste site sobre o cálculo da volatilidade. No entanto, não tenho certeza sobre a probabilidade de lucro - você quer dizer a probabilidade de a opção expirar no dinheiro?
Sunil 26 de junho de 2011 às 2:24 am.
Como eu calculo o seguinte. Eu quero escrever um programa para executá-lo em várias ações de cada vez e fazer uma varredura de primeiro nível.
2. Volatilidade implícita.
3. Volatilidade Histórica.
4. Probabilidade de Lucro.
Peter 18 de junho de 2011 às 02:11.
Aparecer? O que você quer dizer?
tubarão 17 de junho de 2011 às 02:25.
onde está o pop up.
Peter 4 de junho de 2011 às 6:46 am.
DevRaj 4 de junho de 2011 às 5:55 am.
Artigo útil muito útil e o excel é muito bom.
Ainda uma pergunta.
Como calcular a volatilidade usando (preço da opção, preço à vista, tempo)
Satya 10 de maio de 2011 às 6:55 am.
Peter 28 de março de 2011 às 16:43.
Funciona para qualquer opção europeia - independentemente do país em que as opções são negociadas.
Emma 28 de março de 2011 às 7:45 am.
Você tem isso para ações irlandesas.
Peter 09 de março de 2011 às 21:29.
Oi Karen, esses são ótimos pontos!
Karen Oates 09 de março de 2011 às 20:51.
A sua opção de negociação não está funcionando porque você ainda não encontrou o sistema correto ou porque não aderirá a um único sistema?
Peter 20 de janeiro de 2011 às 17h18.
Claro, você pode usar a volatilidade implícita, se quiser. Mas o ponto de usar um modelo de precificação é que você tenha sua própria idéia de volatilidade para saber quando o mercado está "implicando". um valor diferente do seu. Então, você está em uma posição melhor para determinar se a opção é barata ou cara, com base nos níveis históricos.
t castelo 20 de janeiro de 2011 às 12:50.
Os gregos calculados na guia OptionPage de OptionTradingWorkbook. xls parecem ser dependentes da volatilidade histórica. Os gregos não deveriam ser determinados pela volatilidade implícita? A comparação dos valores dos gregos calculados por este livro produz valores que concordam com, por exemplo, os valores em TDAmeritrade ou ThinkOrSwim apenas se as fórmulas forem editadas para substituir HV por IV.
Peter 20 de janeiro de 2011 às 5:40 am.
Ainda não - você tem algum exemplo que possa sugerir? Qual modelo de precificação eles usam?
r 20 de janeiro de 2011 às 5:14 am.
alguma coisa disponível para opções de taxa de juros?
Peter 19 de janeiro de 2011 às 20:48.
É a volatilidade esperada que o subjacente perceberá a partir de agora até a data de vencimento.
pergunta geral 19 de janeiro de 2011 às 5:13 pm.
oi, é a volatilidade histórica entrada anualizada vol, ou vol para o período de hoje até a data de vencimento? obrigado.
imlak 19 de janeiro de 2011 às 04:48.
muito bom, resolveu meu problema.
SojaTrader 18 de janeiro de 2011 às 8:50 am.
muito feliz com a planilha.
obrigado e cumprimentos da Argentina.
Peter 19 de dezembro de 2010 às 21:30.
Oi Madhuri, você tem Macros ativado? Por favor, veja a página de suporte para detalhes.
madhuri 18 de dezembro de 2010 às 3:27 am.
mesma opinião que tenho sobre a planilha que.
& quot; este modelo não funciona, não importa o que você insere na página básica de valores, ele tem um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. Mesmo quando você abre a coisa pela primeira vez, os valores padrão que o criador coloca não funcionam mesmo & quot;
MD 25 de novembro de 2010 às 9:29.
Essas fórmulas funcionarão para o mercado indiano? Responda por favor.
rick 06 de novembro de 2010 às 6:23 am.
Você tem isso para ações dos EUA.
egress63 2 de novembro de 2010 às 7:19 am.
Coisas excelentes. Finalmente, um bom site com uma planilha simples e fácil de usar!
Dinesh 04 de outubro de 2010 às 7:55 am.
Pessoal, isso funciona e é bem fácil. Apenas ative macros no excel. O modo como foi colocado é muito simples e com pouco entendimento das Opções, qualquer um pode usá-lo. Ótimo trabalho especialmente Option Strategies & amp; Opção Página.
Peter 3 de janeiro de 2010 às 5:44 am.
A forma dos gráficos é a mesma, mas os valores são diferentes.
robert 02 de janeiro de 2010 às 07:05.
Todos os gráficos da planilha Theta são idênticos. Os dados do gráfico de chamada do Oprion Price estão corretos? THX.
daveM 1 de janeiro de 2010 às 9:51 am.
A coisa abriu imediatamente para mim, funciona como um encanto. e o livro de Benninga. Estou tão feliz que você fez referência.
Peter 23 de dezembro de 2009 às 16h35.
Oi Song, você tem a fórmula real para opções asiáticas?
Canção 18 de dezembro de 2009 às 22h30.
Preciso da sua ajuda sobre o preço da opção asiática usando o Excel VBA. Não sei escrever o código.
Peter 12 de novembro de 2009 às 18:01.
A planilha não funciona com o OpenOffice?
Querendo saber 11 de novembro de 2009 às 8:09 am.
Qualquer solução que funcione com o OpenOffice?
rknox 24 de abril de 2009 às 10:55.
Muito legal! Muito bem feito. Você senhor, é um artista. Um velho hacker (76 anos - começou no PDP 8) para outro.
Peter 06 de abril de 2009 às 7:37 am.
Ken 06 de abril de 2009 às 5:21 am.
Oi, e se eu estiver usando o Office no Mac? ele tem um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. THX.
giggs 5 de abril de 2009 às 12:14 pm.
Ok, está funcionando agora. Eu salvei & amp; fechei o arquivo excel, abri novamente, e os resultados estavam lá, nas áreas azuis! FYI, eu tinha ativado todas as macros em & quot; Segurança das macros & quot; . Não posso esperar para jogar com o arquivo agora.
giggs 5 de abril de 2009 às 12:06.
Não vejo o pop-up. Eu uso o Excel 2007 no Vista. A apresentação é bem diferente das versões anteriores. Ativei todas as macros. Mas ainda recebo o erro #name. Qualquer ideia?
giggs 5 de abril de 2009 às 12:00 pm.
Não vejo o pop-up. Eu uso o Excel 2007 no Vista. A apresentação é bem diferente das versões anteriores. Qualquer ideia?
Admin 23 de março de 2009 às 4:17 am.
desapontado 22 de março de 2009 às 16:25.
este modelo não funciona, não importa o que você coloca na página básica para valores, ele tem um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. Mesmo quando você abre a coisa pela primeira vez, os valores padrão que o criador coloca não funcionam.
Pasta de negociação de opções.
Interesses Relacionados.
Classificação e Estatísticas.
Opções de compartilhamento.
Documentar ações.
As páginas 3 a 26 não são mostradas nesta pré-visualização.
Documentos semelhantes à pasta de negociação de opções.
Mais de anandksn7291.
Menu de Rodapé.
Mídia social.
Direitos autorais & copy; 2018 Scribd Inc. Procure livros. Diretório de sites. Idioma do site:
Você tem certeza?
Esta ação pode não ser possível desfazer. Você tem certeza que quer continuar?
Tem certeza de que deseja excluir esta lista?
Tudo o que você selecionou também será removido de suas listas.
Este livro também será removido de todas as suas listas.
No comments:
Post a Comment